Сравнение JMM с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
JMM управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 дек. 1988 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JMM и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMM и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -0.57% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.35% соответственно.
JMM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 3.43%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMM и NELIX
JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
JMM vs. NELIX — Ранг доходности на риск
JMM
NELIX
Сравнение JMM c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMM | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.06 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.55 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.47 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.44 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.77 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JMM и NELIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и NELIX
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 5.88% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMM и NELIX
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -28.72% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.92% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -19.30% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -28.72% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.12% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -4.75% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.03% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и NELIX
Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.17% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.61% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 13.67% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.71% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.73% | +0.17% |