PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMM с JQC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMM с JQC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

JMM управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 дек. 1988 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JMM и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMM и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-0.57%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 3.43% против 6.15% соответственно.

JMM

1 день
0.51%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-3.93%
1 год
0.23%
3 года*
6.48%
5 лет*
1.38%
10 лет*
3.43%

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с JMM:
JMM с EVGJMM с KIOJMM с MMTJMM с RAJMM с TQPAXJMM с TSIJMM с AXSIX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Сравнение комиссий JMM и JQC

JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund

Доходность на риск

JMM vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 55
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMMJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.16

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.33

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.16

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

0.35

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMM vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMMJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между JMM и JQC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и JQC

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности JQC в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.88%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Просадки

Сравнение просадок JMM и JQC

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

JMMJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-75.18%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.15%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.83%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-47.99%

+21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-6.67%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-8.84%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.67%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и JQC

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) составляет 5.17%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что JMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMMJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.02%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.36%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.57%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.12%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.56%

-3.66%