Сравнение JMM с BRW
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JMM returned 0.79%/yr vs 6.92%/yr for BRW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности JMM и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 2.91%.
JMM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.94%
BRW
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMM и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -1.95% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 6.50% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 2.91% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between JMM and BRW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. BRW — Ранг доходности на риск
JMM
BRW
Сравнение JMM c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMM | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.20 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMM | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок JMM и BRW
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -17.74% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -17.74% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -17.74% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -17.74% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -9.32% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -3.93% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 9.88% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и BRW
Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.43% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.55% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 13.17% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.83% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.86% | +1.05% |
Сравнение комиссий JMM и BRW
JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и BRW
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности BRW в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.03% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 6.02% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and BRW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMM has higher volatility (3.33%) compared to BRW (2.43%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs BRW's -17.74%.
BRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор