Сравнение JMLP.DE с SPY
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 14.97%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.60%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 9.62% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between JMLP.DE and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
SPY
Сравнение JMLP.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.71 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 14.05 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.24 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.89 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.62 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и SPY
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -49.85% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.38% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -23.87% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -23.87% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.19% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.85% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.94% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и SPY
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.07% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 8.55% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 12.22% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.96% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.46% | +3.20% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и SPY
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и SPY
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор