Сравнение JMIEX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.66% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и EITEX
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
JMIEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
JMIEX
EITEX
Сравнение JMIEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.81 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 10.67 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и EITEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и EITEX
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и EITEX
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -61.70% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.88% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -25.99% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -43.10% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -8.22% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -14.00% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.60% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и EITEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.94% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.93% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 12.36% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 12.08% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 13.69% | +5.55% |