PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.23% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий JMIEX и EAEMX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

JMIEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.86

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.68

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

10.25

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между JMIEX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и EAEMX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и EAEMX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-62.70%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.90%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-25.43%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-44.16%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-8.20%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-13.58%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и EAEMX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.94%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

8.80%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

12.17%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.42%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

13.38%

+5.86%