Сравнение JMHI с QPUX
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JMHI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -33.81%.
JMHI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -33.81%
- 6 месяцев
- -55.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.44% | 3.94% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -33.81% | -15.90% |
Correlation
The correlation between JMHI and QPUX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. QPUX — Ранг доходности на риск
JMHI
QPUX
Сравнение JMHI c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.26 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и QPUX
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -94.73% | +87.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -86.87% | +86.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -63.69% | +62.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 196.15% | -192.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 196.15% | -191.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 196.15% | -191.66% |
Сравнение комиссий JMHI и QPUX
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и QPUX
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.55% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and QPUX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
JMHI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for QPUX.
JMHI is categorized as High Yield Muni, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор