Сравнение JMHI с BESF
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.67% | 4.49% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between JMHI and BESF is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. BESF — Ранг доходности на риск
JMHI
BESF
Сравнение JMHI c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.92 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и BESF
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -9.89% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.89% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.04% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.46% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 24.29% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 24.29% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 24.29% | -19.80% |
Сравнение комиссий JMHI и BESF
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и BESF
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and BESF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 6.24% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.54% for JMHI.
JMHI is categorized as High Yield Muni, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Bastion. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор