Сравнение JMGRX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.73% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и TGFRX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
JMGRX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
JMGRX
TGFRX
Сравнение JMGRX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.59 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.93 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 7.48 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.02 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и TGFRX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и TGFRX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -95.35% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.01% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -95.35% | +71.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -95.35% | +57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -92.38% | +83.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -31.67% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 7.24% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и TGFRX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 12.37% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 24.40% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 35.36% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 793.45% | -775.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 561.16% | -542.49% |