Сравнение JMGRX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.55% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.65% против 20.62% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 11.65%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и KMKNX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
JMGRX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
JMGRX
KMKNX
Сравнение JMGRX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.19 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.35 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и KMKNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и KMKNX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.90% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и KMKNX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -65.47% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -19.52% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -31.47% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -31.47% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -13.68% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -15.29% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 10.61% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и KMKNX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.42%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.90% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 18.32% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.92% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 26.50% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.42% | -4.75% |