Сравнение JMGRX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 20.79% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и KMKAX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
JMGRX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
JMGRX
KMKAX
Сравнение JMGRX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и KMKAX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и KMKAX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -65.57% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -19.64% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -31.56% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -31.56% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.45% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -15.53% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 10.65% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и KMKAX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.05% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 17.86% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.60% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.44% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.39% | -4.72% |