Сравнение JMGRX с JANBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и JANBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и JANBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.37% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и JANBX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.
Доходность на риск
JMGRX vs. JANBX — Ранг доходности на риск
JMGRX
JANBX
Сравнение JMGRX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | JANBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.92 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.40 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 5.58 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и JANBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и JANBX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JANBX в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и JANBX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и JANBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -31.70% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.13% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -21.52% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -22.49% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.68% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.66% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.04% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и JANBX
Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.80% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 6.65% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 12.08% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 11.16% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 11.12% | +7.55% |