PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGRX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGRX с BARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JMGRX returned 12.68%/yr vs 10.80%/yr for BARIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMGRX charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности JMGRX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGRX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.80% соответственно.

JMGRX

1 день
0.32%
1 месяц
5.54%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.98%
1 год
13.79%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.27%
10 лет*
12.68%

BARIX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.76%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
1.13%
1 год
0.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGRX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		6.59%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%35.28%-0.88%26.36%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-3.78%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between JMGRX and BARIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.91

The correlation between JMGRX and BARIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Enterprise Fund Class I

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с JNRFXJMGRX с SPMDJMGRX с JATIXJMGRX с FMDGXJMGRX с IMIDXJMGRX с WWNPX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

JMGRX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGRX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGRXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.10

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.28

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.14

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

0.29

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGRX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGRXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.10

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JMGRX и BARIX

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGRXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-37.44%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.68%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.78%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-37.44%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-37.44%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.24%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.74%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.15%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGRX и BARIX

Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGRXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.28%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.84%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.75%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.55%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.84%

-1.13%

Сравнение комиссий JMGRX и BARIX

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGRX и BARIX

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности BARIX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.00%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		7.00%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%

Часто задаваемые вопросы

JMGRX and BARIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMGRX has higher volatility (4.19%) compared to BARIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JMGRX dropped -55.48% vs BARIX's -37.44%.

JMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGRX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор