Сравнение JMGMX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMGMX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции TAAGX немного впереди с 13.08%.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и TAAGX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
JMGMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
JMGMX
TAAGX
Сравнение JMGMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.01 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.66 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.06 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 17.43 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.01 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и TAAGX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и TAAGX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -62.13% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.13% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -34.47% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -34.47% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -5.56% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -18.82% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.83% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и TAAGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 7.63%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 9.62% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.80% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.69% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.94% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.02% | -0.13% |