Сравнение JMGMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 20.79% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и KMKAX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
JMGMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
JMGMX
KMKAX
Сравнение JMGMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.31 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.60 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.76 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и KMKAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и KMKAX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и KMKAX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -65.57% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -19.64% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -31.56% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -31.56% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -10.45% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -15.53% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 10.65% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и KMKAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.05% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 17.86% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.60% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.44% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.39% | -1.50% |