PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGMX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		-5.74%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%7.80%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

JMGMX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.23%
1 год
12.10%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.08%
10 лет*
12.88%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с VOTJMGMX с TILIXJMGMX с RPMGXJMGMX с FXAIXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий JMGMX и EEOFX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JMGMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.12

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.09

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

6.79

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между JMGMX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и EEOFX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		9.59%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и EEOFX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-50.17%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.49%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-50.17%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-22.58%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-19.83%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.28%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и EEOFX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 7.63% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.95%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.62%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.25%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

24.89%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

24.72%

-2.83%