Сравнение JMGIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.93% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и BDJ
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
JMGIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
JMGIX
BDJ
Сравнение JMGIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.69 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.04 | +6.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.15 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 0.97 | +9.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 3.62 | +37.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.69 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.49 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.54 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.30 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и BDJ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и BDJ
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и BDJ
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -59.46% | +57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.28% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -21.39% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -48.14% | +45.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -9.16% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.99% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.29% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и BDJ
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 5.62% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.50% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 16.68% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 16.13% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 18.38% | -17.34% |