Сравнение JMEE с CVSM
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMEE и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 6.91% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between JMEE and CVSM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. CVSM — Ранг доходности на риск
JMEE
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMEE c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMEE | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMEE и CVSM
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -3.36% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.33% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.01% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.11% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 11.11% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 11.11% | +8.28% |
Сравнение комиссий JMEE и CVSM
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и CVSM
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.94% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
JMEE and CVSM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
JMEE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: JPMorgan and CresAlta. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор