Сравнение JMBS с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
JMBS и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и TBLL
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Доходность на риск
JMBS vs. TBLL — Ранг доходности на риск
JMBS
TBLL
Сравнение JMBS c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 20.10 | -18.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 122.76 | -121.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 52.94 | -51.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 106.06 | -104.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1,284.28 | -1,279.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 20.10 | -18.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 7.23 | -7.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.18 | -3.76 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и TBLL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и TBLL
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и TBLL
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -0.63% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.04% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -0.36% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.14% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и TBLL
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.05% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.12% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 0.20% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 0.45% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 0.56% | +4.98% |