PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с TBLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. JMBS is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.78%/yr vs 3.35%/yr for TBLL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 1.45%.

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.92%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и TBLL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.53%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.45%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%0.59%

Correlation

The correlation between JMBS and TBLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

JMBS vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
20.91

-19.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
217.51

-215.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

102.54

-101.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

415.28

-413.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

3,519.84

-3,512.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

20.91

-19.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

7.53

-7.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

4.26

-3.84

Просадки

Сравнение просадок JMBS и TBLL

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-0.63%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.01%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-0.36%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-0.36%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.14%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.00%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и TBLL

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.12%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

0.19%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

0.45%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

0.56%

+4.96%

Сравнение комиссий JMBS и TBLL

JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и TBLL

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TBLL в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

JMBS and TBLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.63%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs TBLL's -0.63%.

On 5-year performance, TBLL leads with 3.35% vs 0.78% for JMBS. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.35% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.81% for TBLL.

JMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while TBLL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.91 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор