PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLMRX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLMRX с PDT

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JLMRX (John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both mutual funds - JLMRX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while PDT is a Dividend fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JLMRX returned 5.90%/yr vs 5.62%/yr for PDT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JLMRX charges 0.45%/yr vs 5.06%/yr for PDT.

Доходность

Сравнение доходности JLMRX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLMRX показывает доходность 5.57%, а PDT немного выше – 5.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLMRX имеют среднегодовую доходность 5.90%, а акции PDT немного отстают с 5.62%.

JLMRX

1 день
0.16%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
5.30%
С начала года
5.57%
1 год
11.12%
3 года*
10.05%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.90%

PDT

1 день
0.15%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.49%
С начала года
5.82%
1 год
4.60%
3 года*
13.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLMRX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLMRX
John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio		5.57%11.91%7.45%11.20%-13.79%7.42%10.21%16.25%-3.93%8.36%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		5.82%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Correlation

The correlation between JLMRX and PDT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.48

The correlation between JLMRX and PDT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JLMRX:
JLMRX с TAGRXJLMRX с JIJIXJLMRX с JVLIXJLMRX с PALDXJLMRX с FRGAXJLMRX с JHNBXJLMRX с EKBAX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с HDVPDT с UTGPDT с VOOPDT с SPYPDT с SCHD

Доходность на риск

JLMRX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLMRX
Ранг доходности на риск JLMRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLMRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLMRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLMRX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLMRXPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.52

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.78

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.87

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

1.86

+8.47

JLMRX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLMRX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLMRX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLMRX и PDT

Максимальная просадка JLMRX за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLMRX и PDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLMRXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-62.39%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-5.38%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-20.53%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.46%

-40.44%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.60%

-62.39%

+41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.28%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-10.00%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.52%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JLMRX и PDT

John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio (JLMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеют волатильность 2.56% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLMRXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.10%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

9.01%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

16.99%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

25.13%

-16.61%

Сравнение комиссий JLMRX и PDT

JLMRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLMRX и PDT

Дивидендная доходность JLMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PDT в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLMRX
John Hancock Funds Multi-Index Lifestyle Moderate Portfolio		3.00%3.13%3.06%3.05%6.73%5.05%4.11%5.53%6.16%2.18%2.98%2.41%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.65%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Часто задаваемые вопросы

JLMRX and PDT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDT has higher volatility (2.58%) compared to JLMRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, JLMRX dropped -20.60% vs PDT's -62.39%.

JLMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLMRX и PDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор