PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLKUX с SVBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - JLKUX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JLKUX returned 10.80%/yr vs 10.05%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JLKUX charges 0.05%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции JLKUX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 10.05% соответственно.

JLKUX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.61%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.26%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.80%

SVBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.74%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLKUX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		12.61%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%24.86%-8.96%18.41%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.17%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between JLKUX and SVBAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.90

The correlation between JLKUX and SVBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с JFCIXJLKUX с JVLIXJLKUX с PDEJXJLKUX с JIBCXJLKUX с FCQTXJLKUX с PDDDX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

JLKUX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXSVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.97

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.31

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.38

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

21.63

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.97

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и SVBAX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLKUXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-40.81%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-5.57%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-12.06%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-20.53%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

-21.00%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.37%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.24%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.13%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и SVBAX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLKUXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.50%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

6.49%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

8.22%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

10.78%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

10.79%

+5.72%

Сравнение комиссий JLKUX и SVBAX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и SVBAX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SVBAX в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.66%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.34%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

JLKUX and SVBAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLKUX has higher volatility (3.96%) compared to SVBAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JLKUX dropped -32.07% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLKUX и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор