Сравнение JLKUX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKUX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKUX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | -1.73% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 24.86% | -8.96% | 18.41% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLKUX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.
JLKUX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.56%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKUX и SVBAX
JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JLKUX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JLKUX
SVBAX
Сравнение JLKUX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKUX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.26 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 11.04 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JLKUX и SVBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKUX и SVBAX
Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.91% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JLKUX и SVBAX
Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -40.81% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.73% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -20.53% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.07% | -21.00% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -3.68% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.26% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.58% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKUX и SVBAX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 6.35% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 11.22% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 10.73% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 10.76% | +5.69% |