Сравнение JLKOX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKOX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | -1.76% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.59% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.49%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKOX и TAGRX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JLKOX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JLKOX
TAGRX
Сравнение JLKOX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.70 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1.91 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JLKOX и TAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и TAGRX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.92% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и TAGRX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKOX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -58.45% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.04% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -29.10% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -36.96% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -11.64% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -11.57% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.13% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и TAGRX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKOX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.19% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.11% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.91% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 20.21% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 20.50% | -4.03% |