PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLKOX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.73%/yr vs 10.93%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLKOX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции LTRIX немного впереди с 10.93%.

JLKOX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.43%
1 год
20.58%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.73%

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLKOX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		12.66%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between JLKOX and LTRIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.96

The correlation between JLKOX and LTRIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FIKFXJLKOX с JVLIXJLKOX с JCCIXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRQKX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

JLKOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.51

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

11.25

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и LTRIX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLKOXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-51.39%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-8.04%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-14.47%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.25%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-31.56%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.78%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.20%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.79%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и LTRIX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLKOXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.65%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

10.76%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.59%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.82%

+1.71%

Сравнение комиссий JLKOX и LTRIX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и LTRIX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности LTRIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.68%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

JLKOX and LTRIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLKOX has higher volatility (3.99%) compared to LTRIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs LTRIX's -51.39%.

LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLKOX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор