Сравнение JLKOX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKOX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | -1.76% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.08% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.49%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKOX и LTRIX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
JLKOX
LTRIX
Сравнение JLKOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.65 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JLKOX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и LTRIX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.92% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и LTRIX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -51.39% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.65% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.25% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -31.56% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.57% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.26% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.23% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и LTRIX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.45% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.47% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 14.51% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.57% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 14.79% | +1.68% |