Сравнение JLKOX с FFFCX
JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.73%/yr vs 5.81%/yr for FFFCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и FFFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции JLKOX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.81% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.73%
FFFCX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам JLKOX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 12.66% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 5.06% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Correlation
The correlation between JLKOX and FFFCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between JLKOX and FFFCX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKOX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JLKOX
FFFCX
Сравнение JLKOX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.11 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 13.54 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и FFFCX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и FFFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -36.88% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -4.00% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -5.83% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -18.35% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -18.35% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.26% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.57% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.92% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и FFFCX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.02% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 4.14% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 4.96% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 6.38% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 6.30% | +10.23% |
Сравнение комиссий JLKOX и FFFCX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и FFFCX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FFFCX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.67% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.68% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
JLKOX and FFFCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLKOX has higher volatility (3.99%) compared to FFFCX (2.02%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs FFFCX's -36.88%.
FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKOX и FFFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор