PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%15.12%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с FFGZXJLIAX с FIKFXJLIAX с FYTKX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JLIAX и JFIVX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JLIAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.24

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.70

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между JLIAX и JFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и JFIVX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и JFIVX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-33.81%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.13%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-24.67%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.69%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и JFIVX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.50% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.34%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.54%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.42%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.55%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.44%

-3.33%