PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.25% против 3.73% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVXJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий JLIAX и FRAMX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.22

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.81

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FRAMX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FRAMX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-33.94%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.45%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-16.31%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-16.31%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.47%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-3.86%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.87%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FRAMX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.14%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.95%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.64%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.22%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.48%

+10.63%