PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FFFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.95% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с FFGZXJLIAX с FIKFXJLIAX с FYTKX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT

Сравнение комиссий JLIAX и FFFDX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFFFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.22

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.16

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.12

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FFFDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FFFDX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FFFDX в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FFFDX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FFFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-45.53%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.12%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-22.58%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-22.58%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.94%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.10%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.45%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FFFDX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.70%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.23%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.37%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

8.84%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

8.96%

+6.15%