PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.24% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с FFGZXJLIAX с FIKFXJLIAX с FRHMX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий JLIAX и FFFAX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.45

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.31

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.52

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.03

-0.65

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FFFAX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FFFAX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-17.96%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.68%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-15.87%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-15.87%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.56%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.80%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FFFAX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.44%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

3.29%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.88%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.30%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.58%

+10.53%