PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLIAX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLIAX (John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JLIAX returned 7.19%/yr vs 9.94%/yr for FCQTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JLIAX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLIAX показывает доходность 10.70%, а FCQTX немного ниже – 10.51%.

JLIAX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.66%
3 года*
16.73%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.23%

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLIAX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		10.70%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%50.34%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between JLIAX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.98

The correlation between JLIAX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с PDIZXJLIAX с JIBCXJLIAX с TDIFXJLIAX с JVLIXJLIAX с FFFCX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

JLIAX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.03

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.64

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

12.00

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FCQTX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLIAXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-27.34%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.83%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-15.53%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-27.34%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.58%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.88%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FCQTX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.52% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLIAXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.64%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.04%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.72%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.05%

+0.10%

Сравнение комиссий JLIAX и FCQTX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FCQTX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		8.29%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JLIAX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to JLIAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, JLIAX dropped -56.47% vs FCQTX's -27.34%.

JLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLIAX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор