PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGQX с QQQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JLGQX (JPMorgan Large Cap Growth R4) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - JLGQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 5 years, JLGQX returned 11.79%/yr vs 7.86%/yr for QQQX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGQX charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 4.86%.

JLGQX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.71%
С начала года
3.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
13.40%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGQX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		3.35%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between JLGQX and QQQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between JLGQX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с JLGMXJLGQX с SCHXJLGQX с VEXRXJLGQX с DAGVXJLGQX с PRPFX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

JLGQX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLGQXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.37

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.00

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.30

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

9.39

-7.13

JLGQX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и QQQX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGQXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-57.25%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-9.11%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-22.80%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-29.33%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-7.88%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-8.01%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.23%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и QQQX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGQXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.27%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.29%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.97%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

21.11%

+0.96%

Сравнение комиссий JLGQX и QQQX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и QQQX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности QQQX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		11.08%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

JLGQX and QQQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGQX has higher volatility (7.24%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, JLGQX dropped -31.84% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGQX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор