Сравнение JLEAX с SVBAX
JLEAX (John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - JLEAX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JLEAX returned 7.49%/yr vs 10.05%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JLEAX charges 0.42%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.
Доходность
Сравнение доходности JLEAX и SVBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLEAX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции JLEAX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.05% соответственно.
JLEAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.49%
SVBAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам JLEAX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLEAX John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio | 6.74% | 13.39% | 7.62% | 12.47% | -16.87% | 11.05% | 15.34% | 19.43% | -6.80% | 13.02% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 10.17% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Correlation
The correlation between JLEAX and SVBAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between JLEAX and SVBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLEAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JLEAX
SVBAX
Сравнение JLEAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLEAX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.38 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 21.63 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLEAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JLEAX и SVBAX
Максимальная просадка JLEAX за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLEAX и SVBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLEAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -40.81% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -5.57% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -12.06% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.53% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -21.00% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.37% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -5.24% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.13% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLEAX и SVBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 2.42% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLEAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 6.49% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 8.22% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 10.78% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 10.79% | -0.27% |
Сравнение комиссий JLEAX и SVBAX
JLEAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLEAX и SVBAX
Дивидендная доходность JLEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности SVBAX в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLEAX John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio | 7.75% | 8.28% | 3.24% | 3.40% | 16.06% | 10.15% | 6.03% | 9.58% | 11.67% | 6.30% | 6.91% | 6.40% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.34% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JLEAX and SVBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVBAX has higher volatility (2.50%) compared to JLEAX (2.42%). In terms of maximum drawdown, JLEAX dropped -54.13% vs SVBAX's -40.81%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLEAX и SVBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор