PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.69% против 11.59% соответственно.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с FRQHXJLBAX с JCCIXJLBAX с JVLIXJLBAX с FYTKXJLBAX с SVBAXJLBAX с FRKMX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JLBAX и TAGRX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLBAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.40

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.70

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.56

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

1.91

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.40

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между JLBAX и TAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и TAGRX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и TAGRX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-58.45%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-14.04%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-29.10%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-36.96%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-11.64%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-11.57%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.13%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.19%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

10.11%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

18.91%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

20.21%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

20.50%

-12.77%