PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JLBAX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.05% соответственно.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с FRKMXJLBAX с FRQHXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVLIXJLBAX с JVMIX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JLBAX и JAAAX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLBAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.88

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.41

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между JLBAX и JAAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и JAAAX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и JAAAX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-15.72%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-4.43%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-6.28%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-12.64%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.61%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.06%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.88%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и JAAAX

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.74%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

4.73%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

4.22%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

4.38%

+3.35%