Сравнение JLBAX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 15.93% | -4.97% | 8.47% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLBAX имеют среднегодовую доходность 5.69%, а акции FFFCX немного отстают с 5.51%.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и FFFCX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JLBAX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JLBAX
FFFCX
Сравнение JLBAX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.41 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.39 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.45 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и FFFCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и FFFCX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и FFFCX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -36.88% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.00% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -18.35% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | -18.35% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.82% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.60% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и FFFCX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.59% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.56% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 5.56% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.33% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.28% | +1.45% |