PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с MDIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с MDIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and MDIZX (MFS International Diversification Fund R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while MDIZX is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 21.24% for MDIZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.73%/yr for MDIZX.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и MDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у MDIZX с доходностью 9.36%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIZX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.98%
1 год
21.24%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и MDIZX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		9.36%27.99%6.52%5.03%

Correlation

The correlation between JIVE and MDIZX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between JIVE and MDIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

MFS International Diversification Fund R6

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с FSPSXMDIZX с JAGTXMDIZX с IDVMDIZX с VTSNX

Доходность на риск

JIVE vs. MDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c MDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEMDIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.77

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.50

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.94

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

7.36

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. MDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа MDIZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и MDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEMDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.77

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.57

+1.44

Просадки

Сравнение просадок JIVE и MDIZX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки MDIZX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и MDIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEMDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-30.09%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.36%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.85%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.70%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.00%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и MDIZX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEMDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.19%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.48%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.22%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.20%

-0.24%

Сравнение комиссий JIVE и MDIZX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDIZX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и MDIZX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MDIZX в 4.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		4.81%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and MDIZX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to MDIZX (4.08%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs MDIZX's -30.09%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и MDIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор