PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с MDIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с MDIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX).

JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и MDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и MDIZX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MDIZX с доходностью -0.18%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

MFS International Diversification Fund R6

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNXMDIZX с FSPSX

Сравнение комиссий JIVE и MDIZX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDIZX в 0.73%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. MDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c MDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEMDIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.49

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.97

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.72

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

6.75

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. MDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MDIZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и MDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEMDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.51

+1.42

Корреляция

Корреляция между JIVE и MDIZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и MDIZX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MDIZX в 5.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и MDIZX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки MDIZX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и MDIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEMDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-30.09%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.36%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.99%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.78%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и MDIZX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEMDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.28%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.37%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.97%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.09%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.20%

-0.35%