PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с JNUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and JNUSX (JPMorgan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from JPMorgan. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 31.23% for JNUSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for JNUSX.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у JNUSX с доходностью 9.09%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNUSX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.09%
6 месяцев
12.78%
1 год
31.23%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и JNUSX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		9.09%48.51%9.94%4.83%

Correlation

The correlation between JIVE and JNUSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between JIVE and JNUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с BISAXJNUSX с QQQJNUSX с FDT

Доходность на риск

JIVE vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJNUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.26

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.10

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.86

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

10.70

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа JNUSX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.26

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.30

+1.72

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JNUSX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JNUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-62.24%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.99%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.23%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-15.28%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JNUSX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с JPMorgan International Value Fund (JNUSX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.89%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.20%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.95%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.15%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.97%

-3.01%

Сравнение комиссий JIVE и JNUSX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JNUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JNUSX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JNUSX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.67%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIVE and JNUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to JNUSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs JNUSX's -62.24%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и JNUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор