PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JNUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX).

JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JNUSX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		4.77%48.51%9.94%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JNUSX с доходностью 4.77%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.77%
6 месяцев
13.46%
1 год
37.04%
3 года*
24.32%
5 лет*
15.03%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с BISAXJNUSX с FDT

Сравнение комиссий JIVE и JNUSX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JNUSX в 0.63%.

JNUSX
JPMorgan International Value Fund
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJNUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.30

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.84

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.13

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

12.27

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUSX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.29

+1.64

Корреляция

Корреляция между JIVE и JNUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JNUSX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JNUSX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.78%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JNUSX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JNUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-62.24%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.40%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.06%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-15.35%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JNUSX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеют волатильность 7.00% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.15%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.59%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.32%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.10%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.99%

-3.14%