Сравнение JIVE с BUFI
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 12.80% for BUFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 49.80% | -2.62% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.92% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between JIVE and BUFI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between JIVE and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
JIVE
BUFI
Сравнение JIVE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.26 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 8.98 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.53 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.50 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и BUFI
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -7.43% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -5.69% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.32% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.86% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.43% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и BUFI
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.20% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.05% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 8.43% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.15% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.15% | +5.82% |
Сравнение комиссий JIVE и BUFI
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и BUFI
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JIVE and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIVE has higher volatility (4.93%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 12.80% for BUFI. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for BUFI.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.69% for BUFI.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор