Сравнение JIREX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.31% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и FRIFX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
JIREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
JIREX
FRIFX
Сравнение JIREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.30 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.14 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.83 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и FRIFX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и FRIFX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -38.27% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -4.34% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -18.12% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -34.50% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -2.70% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -4.29% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.03% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и FRIFX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.69% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 2.93% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 4.96% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 6.50% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 9.47% | +11.55% |