Сравнение JIREX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIREX показывает доходность 3.94%, а CRARX немного выше – 4.03%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.31% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и CRARX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
JIREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
JIREX
CRARX
Сравнение JIREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.02 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и CRARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и CRARX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и CRARX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -72.66% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.25% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.43% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -45.19% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -13.38% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -12.61% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.07% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и CRARX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.01% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.89% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.98% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.29% | -0.27% |