Сравнение JIREX с AWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и AWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и AWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям AWP по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.68% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и AWP
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.
Доходность на риск
JIREX vs. AWP — Ранг доходности на риск
JIREX
AWP
Сравнение JIREX c AWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | AWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.86 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.69 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 2.75 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и AWP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и AWP
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и AWP
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и AWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -85.93% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.21% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -43.93% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -53.95% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.68% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -27.59% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.54% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и AWP
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.96% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.81% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.88% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.21% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.59% | -2.57% |