PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.64%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 2.68% против 13.64% соответственно.

JIPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.42%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.68%

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с MOFIXJIPIX с PDT
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JIPIX и JIBCX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.24

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.54

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.30

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

-0.71

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.24

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.49

+0.54

Корреляция

Корреляция между JIPIX и JIBCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и JIBCX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и JIBCX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-54.15%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-24.47%

+21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-42.74%

+27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

-42.74%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-21.48%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-9.26%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

10.51%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.40%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

7.11%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

15.08%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

26.49%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

24.53%

-20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

22.98%

-18.87%