PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JILMX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 3.91% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с AVEFXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с TPDAXJILMX с TIBIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий JILMX и SIFAX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.03

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.86

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.49

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

8.92

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.03

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между JILMX и SIFAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и SIFAX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и SIFAX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-23.62%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-3.07%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-8.32%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-14.69%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.35%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.65%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.25%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и SIFAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.93%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

5.30%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

5.50%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

5.16%

+2.58%