PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JILGX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JILGX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio
-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.59% соответственно.


JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JILGX и TAGRX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JILGX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JILGXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.70

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.56

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

1.91

-1.91

JILGX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JILGXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между JILGX и TAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и TAGRX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio
2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и TAGRX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JILGXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-58.45%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.04%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-29.10%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-36.96%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-11.64%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.57%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.13%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и TAGRX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JILGXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

10.11%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.91%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

20.21%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

20.50%

-6.11%