Сравнение JILGX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.59% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и TAGRX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JILGX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JILGX
TAGRX
Сравнение JILGX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и TAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и TAGRX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и TAGRX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -58.45% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.04% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -29.10% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -36.96% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -11.64% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -11.57% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.13% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и TAGRX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.19% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.11% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.91% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 20.21% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.50% | -6.11% |