PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JILGX с JFCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JILGX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - JILGX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JILGX returned 8.60%/yr vs 13.89%/yr for JFCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JILGX charges 0.17%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.

Доходность

Сравнение доходности JILGX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.89% соответственно.

JILGX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.00%
3 года*
12.16%
5 лет*
5.06%
10 лет*
8.60%

JFCIX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.74%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.23%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JILGX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		11.12%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		0.50%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Correlation

The correlation between JILGX and JFCIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.91

The correlation between JILGX and JFCIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с NWQIXJILGX с JHNBX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWV

Доходность на риск

JILGX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXJFCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.20

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.53

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFCIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JILGX и JFCIX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и JFCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JILGXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-37.06%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.11%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-23.81%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-28.39%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-37.06%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.83%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.59%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.33%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и JFCIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JILGXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.46%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.87%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.32%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.93%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

20.64%

-6.19%

Сравнение комиссий JILGX и JFCIX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и JFCIX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JFCIX в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.65%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.14%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%

Часто задаваемые вопросы

JILGX and JFCIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JILGX has higher volatility (3.64%) compared to JFCIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, JILGX dropped -50.66% vs JFCIX's -37.06%.

JFCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JILGX и JFCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор