PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILGX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с BERIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий JILGX и AAAAX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.57

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.11

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.91

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

10.22

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.57

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между JILGX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и AAAAX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и AAAAX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-40.47%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.55%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-22.62%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-29.41%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-3.53%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.89%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.79%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и AAAAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.27%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

7.26%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

11.62%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.19%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.66%

+1.73%