PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIJIX с JESVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both mutual funds - JIJIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock, while JESVX is a Small Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JIJIX returned 10.68%/yr vs 5.45%/yr for JESVX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIJIX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у JESVX с доходностью 17.72%.

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIJIX и JESVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%10.02%

Correlation

The correlation between JIJIX and JESVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.52

The correlation between JIJIX and JESVX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с HWSIX

Доходность на риск

JIJIX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.61

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.31

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.69

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.23

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и JESVX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIJIXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-46.09%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-10.17%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-26.55%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-26.55%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-9.08%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.27%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и JESVX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIJIXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.00%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

14.55%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

19.38%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.84%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

23.34%

-1.24%

Сравнение комиссий JIJIX и JESVX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и JESVX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности JESVX в 9.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIJIX and JESVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to JESVX (6.00%). In terms of maximum drawdown, JIJIX dropped -41.80% vs JESVX's -46.09%.

JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIJIX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор