PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с RDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.75% vs 8.58% for RDFI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности JIII и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 1.30%.

JIII

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и RDFI

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.03%8.28%0.54%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%-0.74%

Correlation

The correlation between JIII and RDFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.51

The correlation between JIII and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIII и RDFI

Секторы
JIII
RDFI

Здравоохранение

32.0%
0.0%

Энергетика

29.9%
32.0%

Финансовые услуги

20.2%
57.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.4%

Технологии

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Промышленность

0.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Сырьевые материалы

0.1%
0.3%

Здравоохранение

JIII
32.0%
RDFI
0.0%

Энергетика

JIII
29.9%
RDFI
32.0%

Финансовые услуги

JIII
20.2%
RDFI
57.4%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
RDFI
0.4%

Технологии

JIII
2.5%
RDFI
1.7%

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
RDFI
0.1%

Промышленность

JIII
0.6%
RDFI
2.0%

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
RDFI
0.1%

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
RDFI
3.7%

Недвижимость

JIII
0.2%
RDFI
2.2%

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
RDFI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPST

Доходность на риск

JIII vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIIRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.22

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.71

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.08

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.10

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RDFI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIIRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.22

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.76

+0.86

Просадки

Сравнение просадок JIII и RDFI

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIIRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-23.71%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-8.01%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.22%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-7.21%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.10%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и RDFI

Текущая волатильность для Janus Henderson Income ETF (JIII) составляет 1.29%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JIII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIIRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.34%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

6.24%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

7.05%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

8.15%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

7.96%

-4.00%

Сравнение комиссий JIII и RDFI

JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и RDFI

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности RDFI в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.44%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

JIII and RDFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to JIII (1.29%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs RDFI's -23.71%.

On 1-year performance, RDFI leads with 8.58% vs 6.75% for JIII. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIII has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDFI has performed better with a 8.58% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 7.44% for JIII.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 3.69% for RDFI.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор