PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.75% vs 4.71% for JPLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JIII и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIII показывает доходность 1.03%, а JPLD немного выше – 1.04%.

JIII

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и JPLD

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.03%8.28%0.54%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%0.72%

Correlation

The correlation between JIII and JPLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.54

The correlation between JIII and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIII и JPLD

Секторы
JIII
JPLD

Здравоохранение

32.0%
5.6%

Энергетика

29.9%
0.1%

Финансовые услуги

20.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.6%

Технологии

2.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.1%

Промышленность

0.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.2%
7.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.4%

Здравоохранение

JIII
32.0%
JPLD
5.6%

Энергетика

JIII
29.9%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

JIII
20.2%
JPLD
13.7%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
JPLD
1.6%

Технологии

JIII
2.5%
JPLD
7.4%

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
JPLD
10.1%

Промышленность

JIII
0.6%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
JPLD
0.4%

Недвижимость

JIII
0.2%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
JPLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JIII vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIIJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.22

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.29

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.71

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

21.78

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIIJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

3.25

-1.63

Просадки

Сравнение просадок JIII и JPLD

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIIJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-1.17%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-1.00%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.15%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и JPLD

Janus Henderson Income ETF (JIII) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIIJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

0.97%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

1.47%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

1.83%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

1.83%

+2.13%

Сравнение комиссий JIII и JPLD

JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и JPLD

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.44%7.33%0.44%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JIII and JPLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JIII leads with 6.75% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.75% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 4.21% for JPLD.

JIII is categorized as Multisector Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор