PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с JMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.54% vs 6.62% for JMBS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности JIII и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.68%.

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и JMBS

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%-0.13%

Correlation

The correlation between JIII and JMBS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between JIII and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JSMDJIII с AINPJIII с SCRDJIII с JOJO
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT

Доходность на риск

JIII vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIIJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.56

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.18

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

7.18

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIIJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.42

+1.22

Просадки

Сравнение просадок JIII и JMBS

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIIJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-16.68%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-3.05%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.48%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-3.89%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и JMBS

Текущая волатильность для Janus Henderson Income ETF (JIII) составляет 1.29%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JIII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIIJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.63%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.22%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

4.31%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

6.49%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

5.52%

-1.56%

Сравнение комиссий JIII и JMBS

JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и JMBS

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности JMBS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Часто задаваемые вопросы

JIII and JMBS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.63%) compared to JIII (1.29%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs JMBS's -16.68%.

On 1-year performance, JMBS leads with 6.62% vs 6.54% for JIII. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JIII has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 6.62% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.18% for JMBS.

JIII is categorized as Multisector Bonds, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.32% for JMBS.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор