Сравнение JIGTX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
JIGTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGTX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGTX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | -2.04% | 29.93% | 10.83% | 13.06% | -26.72% | 9.81% | 22.57% | 28.47% | -11.94% | 36.84% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGTX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции IEFA немного отстают с 9.02%.
JIGTX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.07%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGTX и IEFA
JIGTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
JIGTX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
JIGTX
IEFA
Сравнение JIGTX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGTX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.27 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 8.75 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGTX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JIGTX и IEFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGTX и IEFA
Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | 0.17% | 0.16% | 0.87% | 2.75% | 13.65% | 15.45% | 0.30% | 1.12% | 3.04% | 0.57% | 1.05% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JIGTX и IEFA
Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGTX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -34.78% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.50% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -30.41% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -34.78% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.75% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.74% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGTX и IEFA
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGTX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.51% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.14% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.67% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.36% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.24% | -0.40% |