PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGTX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIGTX с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIGTX (John Hancock Funds International Growth Fund Class R6) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JIGTX returned 10.43%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIGTX charges 0.89%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности JIGTX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIGTX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции JIGTX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.25% соответственно.

JIGTX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.17%
1 год
26.87%
3 года*
19.95%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.43%

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIGTX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGTX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6		14.36%29.93%10.83%13.06%-26.72%9.81%22.57%28.47%-11.94%36.84%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between JIGTX and IEFA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between JIGTX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund Class R6

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с JIGTX:
JIGTX с FWWFXJIGTX с VEUJIGTX с FDEVJIGTX с FIDIJIGTX с VXUSJIGTX с ACWXJIGTX с EFG
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

JIGTX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGTX
Ранг доходности на риск JIGTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGTX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGTXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.16

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.95

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

7.43

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGTX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGTX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGTXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JIGTX и IEFA

Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGTXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-34.78%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.50%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-13.76%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-30.41%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-34.78%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-6.69%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.01%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGTX и IEFA

John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGTXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.75%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.44%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.94%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.50%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.29%

-0.24%

Сравнение комиссий JIGTX и IEFA

JIGTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGTX и IEFA

Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
JIGTX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6		0.14%0.16%0.87%2.75%13.65%15.45%0.30%1.12%3.04%0.57%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIGTX and IEFA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIGTX has higher volatility (6.61%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, JIGTX dropped -38.16% vs IEFA's -34.78%.

JIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIGTX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор